• 16 Aprile 2020

Indicatori e segnali predittivi dagli Alternative Data

Indicatori e segnali predittivi dagli Alternative Data

Indicatori e segnali predittivi dagli Alternative Data 1024 605 FinScience

di Alessio Garzonio, Asset Specialist di FinScience

FinScience raccoglie ed analizza un terabyte di dati alternativi digitali ogni giorno. Navigare all’interno di questa mole di dati ed estrarre informazioni di valore non è semplice. Per questo FinScience ha sviluppato algoritmi di anomaly detection proprietari che intercettano significativi “spike” informativi e di sentiment riguardo a titoli, temi o eventi così da garantire una maggiore reattività dei trader dopo l’opportuno approfondimento.

I sistemi di anomaly detection combinano i dati alternativi, raccolti da FinScience, con quelli finanziari più tradizionali, permettendo una valutazione adeguata dei rapporti di causa ed effetto tra il mondo digitale e finanziario che diversamente si perderebbero.

L’obiettivo principale di FinScience è quello di individuare i segnali emergenti, le società che performano meglio nell’ecosistema digitale ed i topic che vengono percepiti come maggiormente impattanti sui mercati, però sono poi gli algoritmi di anomaly detection e l’attività di alerting giornaliero il vero valore aggiunto della piattaforma FinScience che abilita un monitoraggio persistente del mondo investibile partendo dal cannocchiale degli Alternative Data.

Una volta che una serie di titoli o temi sono stati selezionati (da FinScience o direttamente dall’utente) e posti sotto monitoraggio, l’anomaly detection segnala, con un sistema di alerting giornaliero, quali di queste stanno avendo un comportamento anomalo, sia in positivo che in negativo, vuoi per un rapido innalzamento a abbassamento della popolarità digitale presso i clienti finali (i “consumers”) delle aziende (attraverso l’indicatore Global DPV) o negli ambienti finanziari (indicatore Investors DPV), vuoi per un cambio di segno dell’indicatore di sentiment, vuoi per un’improvvisa variazione delle metriche finanziarie più tradizionali.

Il caso Virgin Galactic.

Virgin Galactic è la società di Richard Branson attiva nel settore dei viaggi commerciali nello spazio. A luglio 2019 su mandato di una banca d’investimento per l’analisi “alternativa” di alcuni settori industriali, FinScience ha individuato la società come segnale emergente (weak signals) in ambito Global (quindi non prettamente finanziario) e da allora l’ha sottoposta al monitoraggio continuo dei suoi algoritmi proprietari di machine learning.

Da quella data il  sistema di anomaly detection ha registrato e segnalato un crescente interesse per la società sotto forma di anomalie positive sia nella diffusione delle notizie sia sul sentiment. Ogni giorno dal 18 al 27 febbraio scorso, l’anomaly detection ha inviato alert circa la crescente popolarità tra gli investitori retail e infatti il titolo è schizzato a 37$ ad azione dai 10$ della quotazione. 

Una delle funzioni di FinScience è quella di “pesare” le informazioni. Le news che in quel periodo hanno avuto un peso specifico tale da causare le anomalie sono state: 

  1. Virgin Galactic’s stock soars, fueled by retail investors
  2. Virgin Galactic is Wall Street’s new favorite speculative stock: SPCE
  3. Stock market live Wednesday: S&P 500 record, Tesla tops $900, Virgin Galactic spikes

La fase rialzista  è stata interrotta bruscamente dalla deflagrazione del Coronavirus che ha fatto crollare inevitabilmente tutti i titoli borsistici.

Ma pochi giorni fa FinScience ha nuovamente registrato anomalie sul sentiment e sulla popolarità digitale di Virgin Atlantic, sempre più percepita come decorrelata dalla diffusione del Coronavirus. Proprio nei giorni 12-13 aprile è emersa un’anomalia digitale provocata dalla notizia, più volte ripresa, della classificazione del business di Virgin Galactic come essenziale per gli Stati Uniti (Virgin Galactic to run as a critical infrastructure business during pandemic) e quindi non sottoposta alle decisioni federali e statali di lockdown. Questo ha provocato una risalita in Borsa della società nelle tre giornate successive (13-15 aprile): +31% raggiungendo il valore di 19,98$ ad azione.

Il sistema di anomaly detection di FinScience rappresenta veramente un valore aggiunto per i trader. Potremmo citare tanti altri casi (come le anomalie digitali sulle auto a guida autonoma che riguardano Yandex, sulle operazioni di M&A nel mondo dell’e-commerce in India oppure sulle ricerche mediche di società come Nanthealth, Novavax o Stryker Corporation) ma preferiamo farvi toccare con mano invitandovi ad una demo della piattaforma.