Quantamental Investing

I nostri modelli Quantamental si basano su dati finanziari tradizionali e Alternative Data per prevedere l’andamento dei titoli e costruire strategie di investimento.

Dedicato a Asset Management, Family Office, Hedge Fund

Condividiamo con asset manager e hedge fund strategie di investimento basate sull'intelligenza artificiale che mirano alla performance e all'ottimizzazione del rischio, sfruttando la nostra tecnologia di machine learning e la nostra metodologia fattoriale.

Investitori fondamentali VS Quantitativi

Da una parte stavano gli investitori fondamentali, dall’altra i quantitativi. Da una parte la ricerca e l’istinto di Warren Buffett, dall’altra parte le macchine di James Simons a Renaissance Technologies. Dalla crisi del 2008 gli investitori attivi fondamentali hanno fatto fatica a generare alpha sostanziale, anche per la concorrenza a basso costo dei prodotti passivi (leggi ETF).

Gli investitori quantitativi sono cresciuti molto, sono arrivati ad attrarre 1,5 trilioni di Dollari, ma si sono spesso scontrati con cambi di paradigma economico (ad esempio il quantitative easing, Brexit, la guerra dei dazi) e con una distribuzione dei ritorni delle attività finanziarie che non considerava con sufficiente attenzione i problemi del tail risk, ossia l’accadimento di eventi eccezionali dal punto di vista statistico (il black swan di Taleb).

I due mondi quasi non si parlavano.

Strategie ibride Quantamental

Ora l’AI rende possibile la fusione dei due stili di investimento fondamentale e quantitativo ed ecco emergere le strategie ibride Quantamental, cioè l’unione di potenza di calcolo con aumentata intelligenza umana.

Ora l’AI rende possibile la fusione dei due stili di investimento fondamentale e quantitativo ed ecco emergere le strategie ibride Quantamental, cioè l’unione di potenza di calcolo con aumentata intelligenza umana.

La rivoluzione Quantamental è determinata da tre novità degli ultimi cinque anni:

1

Cloud

con le sue capacità di archiviazione, di accesso a potenti risorse computazionali a costi contenuti e di scalabilità

2

Alternative Data

ossia la disponibilità di un’enorme quantità di dati aggiuntivi rispetto ai tradizionali bilanci, semestrali, prezzi di Borsa: si tratta di dati provenienti da ambienti digitali come social network, blog, forum, piattaforme di e-commerce, mappe

3

Machine Learning

ossia i progressi nel campo dell’apprendimento automatico, indispensabile per individuare correlazioni e causalità nell’accresciuta mole di dati e per fornire insight e predizioni in maniera rapida basandosi su un set di dati estremamente variegato

Investitore quantamental

Orbene l’investitore quantamental è un investitore fondamentale di medio periodo che sa di non poter competere sulla velocità di esecuzione e per avere rendimenti più alti a costi ridotti usa le tre novità appena descritte che lo rendono più intelligente, ossia gli riducono il lato emotivo dell’investimento e gli aumentano la reattività alle mutevoli condizioni di mercato, geopolitiche e regolamentari.

Metodologia quantamental

La nostra metodologia Quantamental combina dati tradizionali e segnali alternativi provenienti da diverse fonti. Utilizziamo tecniche di machine learning che ci consentono sia di ottimizzare il profilo rischio rendimento dei portafogli che di fornire predizioni accurate su singole attività finanziarie. Ciò deriva dal fatto che il nostro team combina expertise di natura digitale e finanziaria in egual misura ed è focalizzato ad allargare quanto più possibile il set di dati a disposizione per i modelli di predizione.

L’investitore Quantamental ha la capacità di analizzare le variabili, capire quali e quante abbiano un valore predittivo e scoprire il rapporto tra causa ed effetto sulle attività finanziarie. Capacità che fino ad oggi risultava essere quasi impossibile in modelli totalmente automatizzati.

Tendiamo ad evitare soluzioni di calcolo a forza bruta, preferiamo un approccio con supervisione umana e ci concentriamo perciò prima di tutto sulla selezione dei fattori e sul loro valore predittivo.

Possiamo mettervi a disposizione:

il nostro modello di investimento proprietario 

modelli di investimento personalizzati 

Il valore aggiunto degli Alternative Data per Asset Management

Scopri le soluzioni ed i servizi FinScience più adatti alla tua attività.